打造超額利潤的量化投資術

授課講師: 葉怡成老師
 課程時數: 16小時
 上線日期: 課程已上線
銷售達標進度
0%
0%

合購瓣法

原價

$25,000

優惠價

$19,800

打造超額利潤的量化投資術

授課講師: 葉怡成老師
 課程時數: 16小時
 上線日期: 課程已上線
銷售達標進度
0%
0%

原價

$25,000

優惠價

$19,800

打造超額利潤的量化投資術

授課講師: 葉怡成老師
 課程時數: 16小時
 上線日期: 課程已上線

投資路上葉教授陪跑
線上量化投資分享會9月下旬開跑(共6場)

銷售達標進度
0%
0%

原價

$25,000

優惠價

$19,800

打造超額利潤的量化投資術

授課講師: 葉怡成老師
 課程時數: 16小時
 上線日期: 課程已上線

投資路上葉教授陪跑
線上量化投資分享會
9月下旬開跑(共6場)

銷售達標進度
0%
0%

原價

$25,000

優惠價

$19,800

投資路上葉教授陪跑
線上量化投資分享會9月下旬開跑(共6場)

媒體報導

課程介紹與常見QA

課程試閱

講師介紹

學員評價

課程大綱

課前討論區

課程中很多策略模型葉教授已經幫大家在真實市場中試驗過了,
實證結果確定有用
幫學員們省下嘗試錯誤的時間,加快投資獲利的腳步。

媒體報導

🔥哇~老師以前研發的 GVI 選股指標,竟然幫助券商榮獲國家品牌玉山獎,那這次課程中更全面的選股指標還得了~🔥

聯合新聞網
〈統一證券旗艦ETN 獲國家品牌玉山獎肯定〉

「統一特選價值成長報酬指數ETN」指數的設計概念來自淡江大學葉怡成教授所著的【誰都學得會的最強選股公式GVI】一書,透過統一證券自營部資料分析團隊,採用淨值股價比及股東權益報酬率計算出成長價值指標,篩選出符合評量標準的30檔股票,以等權重加權方式構建指數。
出處:https://udn.com/news/story/7238/5613740

ETtoday財經雲
〈指數投資證券ETN也能拿到國家品牌玉山獎 統一證旗下2檔ETN獲獎〉

「統一特選價值成長報酬指數ETN」(020018) 指數的設計概念來自淡江大學葉怡成教授所著的【誰都學得會的最強選股公式GVI】一書,透過統一證券自營部資料分析團隊,採用淨值股價比及股東權益報酬率計算出成長價值指標(Growth Value Indicator,GVI),篩選出符合評量標準之30檔股票,以等權重加權方式構建指數。自去年7/28發行以來,累積漲幅已超過90%。
出處:https://finance.ettoday.net/news/2035191

Hami書城
〈3步驟年賺15%!土木教授打敗大盤公式曝光〉

土木工程教授葉怡成29歲取得博士學位,30歲曾買過基金,因忙於教書,再加上謹慎的個性,讓他遲至41歲才鑽研證券投資分析並投入股市。起步雖晚,他卻已成功找到長期穩健打敗大盤的方法,自創一套選股公式,實現年化報酬率15%的目標。
出處:https://reurl.cc/mLbRp7

🔥今天葉老師這門新課是要告訴您比 GVI 指標更好的選股方法。其實葉老師早在 2013 年就提出 GVI 指標了,只不過是 2020 年才被券商採用,中間相隔許多年,葉老師依然持續在研發更好的選股方法,如今將在課程市場上首次公開!🔥

課程試看

什麼是量化投資

量化投資是相對於人為投資的方法,中間並無絕對的界線。人為投資是指以人的知識或判斷主導,量化投資是指用財報與市場交易資訊以量化的規則或模型主導。當完全不依賴人為判斷時,即「純」量化投資。

量化投資經常依賴四種量化因子:價值(Value)、品質(獲利)(Quality)因子、慣性(Momentum)、風險(risk)因子。

量化投資的優點為:
(1) 基於客觀知識基礎,可以被驗證
(2) 避免貪婪、恐懼等主觀情緒干擾
(3) 可從市場上千支股票中快速篩選有潛力的股票。

課程介紹與常見QA

敢於挑戰經典的想法,創造新的概念與方法。

《打造超額利潤的量化投資術》課程介紹

教投資股票的書籍或教材很多,這套教材是葉怡成教授十多年來研究的成果之總結,裡面很多策略模型是葉教授已經幫大家在真實市場中試驗過了,實證結果確定有用,幫學員們省下嘗試錯誤的時間,加快投資獲利的腳步。

有許多內容是獨創的概念,例如綜效前緣、價值前緣、因子綜效、成長價值模型(GVM)、預期報酬率模型(ERRM)、使用資料視覺化觀察股市數據、使用配方設計優化多因子加權評分選股模型等,都是第一次公開在課程市場

除了創新,這套教材始終環繞在兩個核心,「量化」與「證據」。摒棄權威,用量化、用證據講解投資之道。分成17章,編成三單元:統計篇、原理篇、實證篇。

第一篇從以統計學觀察股市財報與交易數據開始,接著根據觀察到的現象提出合理的假設,用數學推導出估計合理股價的成長價值模型(GVM),以及估計股票報酬率的預期報酬率模型(ERRM),最後以回測實證理論的正確性。

這套教材雖然用了一些統計學與數學,只要您不怕數學,就能按照本課程的內容,找到高勝率的投資公式

這是一套有深度的教材,雖不需要天資聰穎,也不必是學術界的巨擘,但需要有耐心。讀者如果願意花時間,相信必能一窺股市投資的堂奧,不虛此行。

預購期間加入課程,送六次線上討論會(每月乙次)

  • 預購期間購買「打造超額利潤的量化投資術」課程,葉教授將會主持為期長達6個月(每月乙次、一次1小時)的線上直播討論會。會前事先收集學員問題,解決您心中的疑惑雜症。
  • 您將可以與教授直接互動,交流投資見解。陪伴大家學習、獲利都加分!

Q:這堂課適合哪一類的投資心態?

A : 
✔️有耐心、想輕鬆投資、不喜歡高風險,目標是投資年報酬率打敗大盤,這套課程是專門為您設計的!

✔️有其他工作,無法大量時間投入者(如:一周七天只能花1-2個小時來投資)。學完《打造超額利潤的量化投資術》,保證您有心理與財務的極大收穫!

❌ 心裡很急、膽子大,想在短期內用巨大的財務槓桿將報酬率衝到最大。

Q:此課程與葉教授之前的線上課程有什麼不一樣呢?

A : 

  • 前三堂課是「入門」,本次三部曲是「進階」課程。
  •  之前的課程教導基本選股,有提到GVI(成長價值選股公式);教導運用EXCEL在技術面的核實、排序、繪圖;以及技術分析。
  • 此課程是深入真正原理+絕對實務操作,解答你的很多為什麼。 為什麼選股比擇時好? 為什麼做空比做多好? 選股模型到底有多可靠? 加權評分法如何突破GVI選股的限制? 
  • GVI也是葉教授的強項,但此課程裡葉教授會分享更多!說是嶄新的課程也不為過。

Q:此課程會不會太偏學術研究?

A : 

  • 如同第三單元實踐篇,裡面很多策略模型是葉教授已經幫大家在真實市場中試驗過了,實證結果確定有用,幫學員們省下嘗試錯誤的時間,加快投資獲利的腳步。

 第一單元課程試閱

第二單元課程試閱

 第三單元課程試閱


 講師介紹

葉怡成 教授

💡學歷:工程學博士,博士論文主題是土木工程與人工智慧,
因此偏好用工程科學的角度來解析股票投資這門學問。因為原本專長不是金融學,研究路上反而更大膽。膽子大了,路也寬了,敢於挑戰經典的想法,創造新的概念與方法。

💡博客來暢銷投資書籍作者,著有
1.《美股研究室:用19年大數據,精準分析60種選股操作優劣(散戶、投顧都要看的股票操盤書》
2.《誰都學得會的最強選股公式GVI:每月選股1小時,勝過每天盯盤8小時。股市新手平均報酬15%!》
3.《誰都學得會的「算股」公式:成長與價值的綜效之路,新手也可以創造15%投報率》等書。

💡得獎經歷
一、論文「基於基本面因子的指數股票型基金之理論與實證」獲得第二屆白文正ETF金文獎學術組首獎。
二、論文“Growth Value Two-Factor Model”發表後,受到日本大和證券首席分析師Takaaki Yoshino的注意,以該模型回測日本股市。

課程學員評價

 

從基本面連接至財報觀念將價值跟成長並重轉為2維概念

楊晉維 

教授有實際驗證後方能提出這種思考的角度且能立即應用,在選股的大方向上更能有憑有據親自去操作體會。

 

CP值很高的一堂課

張學洋 

聽完葉教授的課程,發現CP值相當高,不管在Excel、選股、價值投資...等等,都有很明確的邏輯和做法,感謝葉教授用心的課程!

科學化計量選股術

吳尚洋 

講得很細微,所有面向都有提到,可以給初學者多一點的面向參考。

 

葉教授的科學化計量選股術 真是太棒了

王飛騰 

葉教授的科學化計量選股術,真是太棒了!加上實際操作的部分,讓整個課程非常完美,真心推薦有投資台股的朋友購買 葉老師非常用心 大推.....

 第一單元課程大綱

第一章

市場與個股的報酬率分析

  • 1-1:股市長期(1967~2019)的年報酬率(R)的平均值與標準差
  • 1-2:股市長期(1967~2019)的股東權益報酬率(ROE)的平均值與標準差
  • 1-3:股市報酬率(R)股東權益報酬率(ROE)的關係
  • 1-4:股市的年投資報酬率(R)的均值回歸
  • 1-5:股市的日投資報酬率的自我相關係數
  • 1-6:個股報酬率之觀察
  • 1-7:個股報酬率之間的相關係數
  • 1-8:每天0.03%是否微不足道?
  • 1-9:對投資人的啟發:以統計學分析股票報酬率所啟發的投資原則

第二章

選股與擇時投資策略的報酬率分析

  • 2-1:股票的投資策略的分類:選股與擇時
  • 2-2:選股的報酬率
  • 2-3:擇時的報酬率
  • 2-4:選股與擇時的報酬率比較
  • 2-5:選股策略的報酬率:作多(Long) / 作空(Short)
  • 2-6:擇時策略的報酬率:順勢系統 / 擺盪系統
  • 2-7:選股與擇時策略學理面:選股優於擇時
  • 2-8:選股與擇時策略心理面:選股易於擇時
  • 2-9:凡人與股神的差異
  • 2-10:市場先生(擇時)與價值先生(選股)
  • 2-11:對投資人的啟發:選股策略為主,配合趨勢投資

第三章

看穿價值投資秘密的資料視覺化:股價與報酬的一維動態分析

  • 3-1:價值股與成長股之意義與誤解
  • 3-2:價值股與成長股行為(股價、報酬率)之猜想
  • 3-3:價值股與成長股行為(股價、報酬率)之實證
  • 3-4:時間軸上的齊一化:消除市場波動的影響
  • 3-5:理論模型之建構:阻滯衰減模型
  • 3-6:理論模型之實證
  • 3-7:對投資人的啟發:善用市場偶然發生的定價錯誤

第四章

看穿價值投資秘密的資料視覺化:合理股價的2D與3D分析

  • 4-1:理論:成長價值模型 (Growth Value Model, GVM)
  • 4-2:觀察1:市場各季的P/B與ROE的關係
  • 4-3:觀察2:個股各季的P/B與ROE的關係
  • 4-4:方法:雙向分區統計 + 滾動式統計
  • 4-5:數據:台股11年
  • 4-6:觀察3:P/B與ROE的動態關係
  • 4-7:觀察4:P/B與ROE的穩態關係─價值前緣
  • 4-8:對投資人的啟發:除了P/B與ROE還應觀察股價動向(報酬慣性效應)

第五章

看穿價值投資秘密的資料視覺化:預期報酬率的2D與3D分析

  • 5-1:理論:成長價值模型 (Growth Value Model, GVM)
  • 5-2:觀察1:報酬率與P/B及ROE的5*5矩陣關係
  • 5-3:觀察2:報酬率與P/B及ROE的3D動態關係
  • 5-4:觀察3:報酬率與P/B及ROE的2D動態關係
  • 5-5:方法:GVM的迴歸分析
  • 5-6:觀察4:報酬率與P/B及ROE的3D曲面關係
  • 5-7:對投資人的啟發:報酬率是P/B與ROE的函數

 第二單元課程大綱

第六章

具有數學基礎的選股模型:股價的成長價值模型(GVM)

  • 6-1 : 關鍵問題:市場有效率嗎?
  • 6-2 : 內在價值估計的起點 ─ 股東有何權益
  • 6-3 : 內在價值估計的方法
  • 6-4 : 股利貼現模型(Dividend Discount Model, DDM) (收益基礎法)
  • 6-5 : 成長價值模型(Growth Value Model, GVM) (收益資產複合基礎法)
  • 6-6 : 對投資人的啟發:股票價值來自股東的二個權益
  • 附錄:成長價值模式公式之證明

第七章

具有數學基礎的選股模型:預期報酬率模型(ERRM)

  • 7-1 : 內在價值增長定價模型(IVGPM)
  • 7-2 : 外部價值增長定價模型(EVGPM)
  • 7-3 : 預期報酬率模型(ERRM)
  • 7-4 : ERRM與CAPM關係
  • 7-5 : 對投資人的啟發:一個公式,五個原則,二個提示

 第三單元課程大綱

第八章

選股方法簡介

  • 8-1:選股模型的特性
  • 8-2 : 選股模型的方法
  • 8-3 : 選股模型的實例
  • 8-4 : 對投資人的啟發:評分排序法式是較佳的選股方法

第九章

加權評分法的實驗設計:2階模型

  • 9-1 : 導論
  • 9-2 : 方法簡介
  • 9-3 : 實驗設計與實施
  • 9-4 : 模型建構與分析
  • 9-5 : 權重優化與驗證
  • 9-6 : 投資人的啟發:使用多因子選股模型來利用綜效
  • 9-7:選股與擇時策略學理面:選股優於擇時
  • 9-8:選股與擇時策略心理面:選股易於擇時
  • 9-9:凡人與股神的差異
  • 9-10:市場先生(擇時)與價值先生(選股)
  • 9-11:對投資人的啟發:選股策略為主,配合趨勢投資

第十章

加權評分法的實驗設計:3階模型

  • 10-1:價值股與成長股之意義與誤解
  • 10-2:價值股與成長股行為(股價、報酬率)之猜想
  • 10-3:價值股與成長股行為(股價、報酬率)之實證
  • 10-4:時間軸上的齊一化:消除市場波動的影響
  • 10-5:理論模型之建構:阻滯衰減模型
  • 10-6:理論模型之實證
  • 10-7:對投資人的啟發:善用市場偶然發生的定價錯誤

第十一章

加權評分法的實驗設計:穩健性

  • 11-1:理論:成長價值模型 (Growth Value Model, GVM)
  • 11-2:觀察1:市場各季的P/B與ROE的關係
  • 11-3:觀察2:個股各季的P/B與ROE的關係
  • 11-4:方法:雙向分區統計 + 滾動式統計
  • 11-5:數據:台股11年
  • 11-6:觀察3:P/B與ROE的動態關係
  • 11-7:觀察4:P/B與ROE的穩態關係─價值前緣
  • 11-8:對投資人的啟發:除了P/B與ROE還應觀察股價動向(報酬慣性效應)

第十二章

看穿價值投資秘密的資料視覺化:預期報酬率的2D與3D分析

  • 12-1:理論:成長價值模型 (Growth Value Model, GVM)
  • 12-2:觀察1:報酬率與P/B及ROE的5*5矩陣關係
  • 12-3:觀察2:報酬率與P/B及ROE的3D動態關係
  • 12-4:觀察3:報酬率與P/B及ROE的2D動態關係
  • 12-5:方法:GVM的迴歸分析
  • 12-6:觀察4:報酬率與P/B及ROE的3D曲面關係
  • 12-7:對投資人的啟發:報酬率是P/B與ROE的函數

第十三章

加權評分法與成長價值法之比較

  • 13-1 : 導論
  • 13-2 : 選股方法
  • 13-3 : 回測方法
  • 13-4 : 實證結果Ⅰ:全體股票
  • 13-5 : 實證結果IⅠ:大型股
  • 13-6 : 報酬與風險的趨勢之比較
  • 13-7 : 綜效性與相似性
  • 13-8 : 對投資人的啟發:加權評分法更具整合性

第十四章

加權評分法的風格擇時策略

  • 14-1:導論
  • 14-2 : 選股因子
  • 14-3 : 風格輪動之實證
  • 14-4 : 風格擇時策略
  • 14-5 : 結論
  • 14-6 : 對投資人的啟發:風格擇時策略具有應用的價值

第十五章

加權評分法的多空策略

  • 15-1:理論
  • 15-2:回測方法
  • 15-3:作多策略回測 (一)
  • 15-4:作空策略回測 (二)
  • 15-5:多空策略回測
  • 15-6 : 對投資人的啟發:130/30策略是需要高度技巧的策略

第十六章

加權評分法的資訊時效性

  • 16-1 : 資料視覺化的發現
  • 16-2 : 數學理論的發現
  • 16-3 : 實證研究的發現
  • 16-4 : 選股資訊的時效性與優化
  • 16-5 : 對投資人的啟發:最佳交易周期必須由回測決定

第十七章

加權評分法的離線與線上回測之比較

  • 17-1:導論
  • 17-2 : 回測系統
  • 17-3 : 結果(一):原始數據比較法
  • 17-4 : 結果(二):迴歸模型比較法
  • 17-5 : 回測的重要觀念:過度樂觀性與相對正確性
  • 17-6 : 結論
  • 17-7 : 對投資人的啟發:可用離線回測篩選模型,再用線上回測精算模型

買課問答 (揪團來這)

購課問答/ 揪團來這

使用規則

1.找揪團、對於課程內容有疑問想詢問老師或提建議,歡迎留言。

2.內容不得涉及侮辱或具不雅文字,請勿張貼廣告,本平台保留直接刪除不適當留言之權利。

3.揪團者請自行創建並聯繫,本平台不介入干涉或負責。

4.如有看課、發票、退費申請等疑問,請參考官網【常見問題】,或連繫本平台客服信箱。

打造超額利潤的量化投資術

 猜您會喜歡

Python 金融資訊爬蟲大師班 - MasterTalks 內容電力公司
Python 金融資訊爬蟲大師班 - MasterTalks 內容電力公司

Python 金融資訊爬蟲大師班

$3,940
科學化計量選股術 - MasterTalks 內容電力公司
科學化計量選股術 - MasterTalks 內容電力公司

科學化計量選股術

$3,980
用Excel打造高勝率選股與回測系統 - MasterTalks 內容電力公司
用Excel打造高勝率選股與回測系統 - MasterTalks 內容電力公司

用Excel打造高勝率選股與回測系統

$3,980
用Excel實作打敗大盤的技術分析與回測系統 - MasterTalks 內容電力公司
用Excel實作打敗大盤的技術分析與回測系統 - MasterTalks 內容電力公司

用Excel實作打敗大盤的技術分析與回測系統

$3,980

 常見問題說明

  • 課程使用問題:請見此連結
  • 我什麼時候可以觀看課程?
    預購期間購買:課程正式上線即可觀看課程,課程上線時會發送開課通知E-mail。
    上線後購買:於購買完成後一個工作日內會開通。
點我簽到