Python AI 量化交易策略開發及應用:Python古典交易策略應用

Python AI 量化交易策略開發及應用:機器學習交易策略開發

Python AI 量化交易策略開發及應用:時間數列交易策略

Python AI 量化交易策略開發及應用:神經網路交易策略

$22,500
$35,000

 64折 

商業活動首重銷售預測,因為之後的研發、生產都是基於銷售估計來安排的,因此,使用 Python 進行商業預測是職場上的重要技能,而能用於量化交易,進行價格預測與交易獲利則是最進階的技能,所有商業活動都能學習這些AI技術,做好商業預測。

在交易預測技術的蓬勃發展下,財務工程已經是市場上炙手可熱的領域,許多商學院、工程學院背景的專業人士及學生急欲獲得財金+工程的雙棲技能。

放眼國外,美國柏克萊加大、普林斯頓、史丹福大學、英國牛津大學、加拿大多倫多大學等名校都有開設財務工程課程;回首臺灣,臺灣大學、清華大學、政治大學、中山大學等校,亦紛紛開設財務工程科系或組別,跟上財務金融及財務工程領域在業界的蓬勃發展,培養全球亟需的財金人才,成為各大金融投資銀行Quant計量團隊、風險控管部門、數據分析師、衍生性金融開發團隊、基金管理公司需要的人才

Python古典交易策略應用 

$4,000

授課講師:Kadin Chung
課程時數:4小時

課程中,我們將透過詳細的金融背景知識介紹、實務交易策略的說明、QuantLib套件與選擇權價格與風險計算的使用範例,使用Python進行金融計算與繪圖、存取網路資料來源、並進行趨勢策略、統計套利策略與模擬金融價格。

課程著重於下列教學:

  • Python的安裝與基本使用
  • Python 使用與數值運算套件Numpy,並進行價格報酬分析
  • 資料庫套件Pandas與繪圖套件MatPlot
  • 價格資料來源(交易所資料及外匯資料)與套件TuShare
  • 古典程式交易策略與回溯測試

機器學習交易策略開發

$6,000

授課講師:Kadin Chung
課程時數:2小時13分鐘

課程將清楚說明機器學習的原理,再使用Python機器學習套件Scikit-Learn,進行金融交易策略的開發。包含羅吉斯迴歸、鑑別分析、支持向量機、決策樹、決策森林等機器學習方法,應用於趨勢策略與反轉策略的研發。

課程著重於下列教學:

  • 羅吉斯迴歸與鑑別分析
  • 支持向量機與價格預測應用
  • 決策樹與建構隨機森林分類器進行價格預測
  • 配對交易的選對,使用視覺化套件 T-SNE 及 DAX 範例應用

時間數列交易策略

$10,000

授課講師:Kadin Chung
課程時數:4小時

在趨勢測略中要找出歷史價格資料的行為模式、預測價格漲跌的方向,洞察前、後期價格的變動關聯,來擴大我們交易策略的應用範疇;在反轉策略中,透過布林通道的建立,反覆操作獲利。透過兩個(以上)資產價格,建立穩定的反轉策略。

課程著重於下列教學:

  • 介紹時間數列分解應用
  • AR & MA的時間數列性質
  • ARIMA的價格預測應用
  • 針對波動性的特性,使用ARCH與GARCH模型來進行預測

神經網路交易策略 

授課講師:Kadin Chung & Max Chen
課程時數:大約4小時

$15,000

深度神經網路已廣泛地應用在影像辨識、語音辨識、自然語言分析、文字探勘等領域。本課程將仔細介紹神經網路的基本原理,從自行建置一個簡單的單層神經網路談起,分析如何將其有效應用於金融交易,並深度探討神經網路實際應用。

課程著重於下列教學:

  • 使用Keras與TensorFlow套件訓練多層神經網路,進行金融資產價格的預測
  • 神經網路訓練的原理,包括隨機梯度下降法與誤差反向傳播法等
  • 卷積神經網路(CNN)與長短期記憶模型(LSTM),包含單變量與多變量的預測,如何應用於金融交易,包括單變量與多變量的預測使用
  • 如何透過GPU來提升Python計算速度

四門課程共計45小時,
完課可獲得80個以上的程式範例!

 64折 優惠中

$22,500
$35,000

課程大綱

  • 1-1 Python 安裝與常用命令
  • 1-2 Anaconda 安裝與 Python 的使用
  • 1-3 Jupyter Notebook 的開發環境說明
  • 1-4 整合開發 PyCharm 使用說明 提供章節程式範例:test.py
  • 2-1 資料型態與運算式
  • 2-2 複雜資料結構與日期表示
  • 2-3 內建函數與自訂函數
  • 2-4 NumPy 安裝與使用
  • 2-5 使用NumPy 進行價格報酬分析
  • 提供章節程式範例:ReadCSV.py、 StockReturn.py、WeekAnalysis.py、WeekSummary.py、 sma.py、 bollingerbands.py、linearmodel.py
  • 3-1 Pandas 的 Series 物件操作
  • 3-2 Pandas 的 DataFrame 物件操作
  • 3-3 Pandas 的價格資料處理
  • 3-4 Matplotlib的繪圖功能
  • 提供章節程式範例:Series.ipynb、DataFrame.ipynb、 myplot.py、PythonDateTime.py、GetGooglePrice.py、YahooFin_download.py、IEX_SPY.py
  • 4-1 Pandas 的網路資料存取
  • 4-2 Pandas 讀寫 CSV 資料與Excel 試算表
  • 4-3 交易所資料介紹
  • 4-4 使用外匯資料
  • 4-5 TuShare 套件與陸股資料讀取
  • 提供章節程式範例:GetYahooData.py、GetYahooStock.py、ReadCSV.py、 ReadHDFS.py、Forex_Python.py、 Tushare.py、IEX_SPY.py
  • 5-1 使用SMA 進行趨勢策略
  • 5-2 使用避險比率進行統計套利策略
  • 5-3 使用蒙地卡羅模擬法進行策略驗證
  • 5-4 使用QuantLib套件進行選擇權價格計算
  • 5-5 選擇權隱含波動性計算與交易應用
  • 提供章節程式範例: tech.py、 PairTrade.py、MCS_BSModel.py、OptionMTM.py、OptionImpVol.py

教師介紹

董夢雲老師

現職

昀騰金融科技技術長、台灣金融研訓院 2022 菁英講座、證券暨期貨市場發展基金會講師、國立台灣大學財金所兼任教授級專家

證照

證券暨投資分析人員合格(1996)

專長

財務工程、AI交易策略研發、結構型商品設計與避險、系統開發、風險管理理論與實務、GPU 程式設計

學歷

國立台灣大學電機工程學系學士、國立中央大學財務管理學研究所博士

經歷

永豐銀行結構商品開發部副總經理、永豐金控風管處處長、中華開發金控風管處處長、凱基證券風管部主管、中信銀交易室研發科主管

語言

Python、R、VBA、Java、C#、C++/C、CUDA、OpenCL、Assembly

四門課程共計45小時,
完課可獲得80個以上的程式範例!

 64折 優惠中

$22,500
$35,000