用Excel實作打敗大盤的技術分析與回測系統(2023 年更新)

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 授課講師: 葉怡成老師
 課程時數: 7小時4分鐘
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為什麼用Excel選股

本課程獨家特色

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課程評價

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科學化選股組合包
從方法學習到用 Excel 實作!

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用Excel實作打敗大盤的
技術分析與回測系統

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看了很多技術分析,實際上場卻不盡人意?

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讓你提早 20 年退休 3 表 6 指標養出飆股

照著教科書上操作,卻總是虧損收場

在想用技術分析決定進場時機,又總是遇到指標鈍化,最後還是被市場帶走追漲殺跌,總是買在最高點、賣在最低點,讓葉教授帶你透過Excel理性的技術分析,找出合理的進出場時機,並且透過回測系統,檢驗實際績效。

40 歲就財富自由!景氣循環 4 階段,看股市名師如何用 2 招賺進一生財富

技術分析五花八門讓你不知所措

技術指標KD、MACD、RSI、CDP、DMI琳琅滿目不知從何著手,讓葉教 授帶你一步一步學習技術分析,從擺盪系統-布林帶到順勢系統-移動平均 線,只用最簡單、經典的技術指標打造完美交易策略。

你為什麼該學習用Excel選股?

  • 學過上一門用Excel打造高勝率選股與回測系統
  • 想要打造勝過大盤的交易策略
  • 技術分析各式各樣,不知該從何著手
  • 精挑細選的股票,卻不知該何時進場
  • 投資的股票賺了錢,不懂得出場,最後淪為紙上富貴
  • 不想購買昂貴的專業交易程式
  • 想了很多交易策略,卻不會回測績效
  • 只懂皮毛卻不會實際運用技術分析
  • 剛入門但不想盲目投資的股市新手

本課程獨家特色

本課程教你從基礎技術分析到大盤資料擷取,最後做績效回測,全程只使用Excel,就算不會專業軟體也能輕鬆上手,並採套裝式的學習,讓你學完就可以直接上場操作,一氣貫通沒有學習斷點!

技術分析

教你看得懂技術分析,並且瞭解其運作原理,讓完全不懂技術分析的新手也能駕輕就熟。

資料擷取

教你透過Excel下載大盤價量資料,並且學會回測因子的建立及基本 的回測系統設計,不會Python也能輕鬆爬蟲。

回測系統

透過Excel技術分析及多因子的條件設定找出有效的進出場時點,並使用回測系統驗證交易策略。

課程介紹

第1單元:技術分析的原理

技術分析五花八門,讓你看得頭昏眼花嗎?讓葉教授帶你從基本的移動 平均線及布林帶入門技術分析,瞭解其公式計算及操作原理,並且透過 實際案例回測技術分析進出場時點,讓你輕鬆入門技術分析! 布林帶公式設定 帶狀上限 = 帶狀中心線 + 2 個標準差 帶狀中心線 = 20 期移動平均線(即20MA) 帶狀下限 = 帶狀中心線 - 2 個標準差。

● 技術分析的觀點:價量的振盪與趨勢
● 擺盪系統經典方法:布林帶
● 順勢系統經典方法:移動平均線
● 技術分析的實證結果概述

第2單元:技術分析回測系統之初探

教你如何下載大盤價量資料,並建立基本回測系統因子(價格、成交量),再利用回測系統預測未來價格、成交量及投資組合因子,並進行分析,紮實你的基本功。

● 大盤價量資料的下載
● 系統使用的因子:價格、成交量
● 因子的預測能力分析:價格、成交量分析
● 因子的預測能力分析:價量組合分析

第3單元:技術分析回測系統之設計

本單元將將會教你如何更加活用回測系統,透過條件及評分門檻的設計,以多因子參數(價格移動平均、成交量移動平均、價量移動平均等)進行篩選,找出進出場訊號,精準避開下跌波段,打造優於大盤績效的擇時系統!

● 條件門檻系統之設計:價格移動平均
● 條件門檻系統之設計:成交量移動平均
● 條件門檻系統之設計:價量移動平均
● 條件門檻系統之設計:價量移動平均─多期間
● 條件門檻系統之設計:價量移動平均─多期間─移動波動
● 評分門檻系統之設計:價量移動平均─移動波動   

評分門檻系統之設計 (主畫面)

評分門檻系統之設計 (資料與訊號畫面)

年報酬率vs參數
模型評估:年報酬率的比較

資金累計圖:有交易成本

資金累計圖:無交易成本

第4單元:技術分析回測系統之設計(2003-2019)

本單元跟前一單元作法相同,但把時間軸移到2003-2019。

第5單元:技術分析回測系統之設計(2007-2023)

本單元跟前一單元作法相同,但把時間軸移到2007-2023。

課程介紹

第1單元:技術分析的原理

技術分析五花八門,讓你看得頭昏眼花嗎?讓葉教授帶你從基本的移動 平均線及布林帶入門技術分析,瞭解其公式計算及操作原理,並且透過 實際案例回測技術分析進出場時點,讓你輕鬆入門技術分析! 布林帶公式設定 帶狀上限 = 帶狀中心線 + 2 個標準差 帶狀中心線 = 20 期移動平均線(即20MA) 帶狀下限 = 帶狀中心線 - 2 個標準差。

● 技術分析的觀點:價量的振盪與趨勢
● 擺盪系統經典方法:布林帶
● 順勢系統經典方法:移動平均線
● 技術分析的實證結果概述

第2單元:技術分析回測系統之初探

教你如何下載大盤價量資料,並建立基本回測系統因子(價格、成交量),再利用回測系統預測未來價格、成交量及投資組合因子,並進行分析,紮實你的基本功。

● 大盤價量資料的下載
● 系統使用的因子:價格、成交量
● 因子的預測能力分析:價格、成交量分析
● 因子的預測能力分析:價量組合分析

第3單元:技術分析回測系統之設計

本單元將將會教你如何更加活用回測系統,透過條件及評分門檻的設計,以多因子參數(價格移動平均、成交量移動平均、價量移動平均等)進行篩選,找出進出場訊號,精準避開下跌波段,打造優於大盤績效的擇時系統!

● 條件門檻系統之設計:價格移動平均
● 條件門檻系統之設計:成交量移動平均
● 條件門檻系統之設計:價量移動平均
● 條件門檻系統之設計:價量移動平均─多期間
● 條件門檻系統之設計:價量移動平均─多期間─移動波動
● 評分門檻系統之設計:價量移動平均─移動波動   

評分門檻系統之設計 (主畫面)

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模型評估:年報酬率的比較

資金累計圖:有交易成本

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第4單元:技術分析回測系統之設計(2003-2019)

本單元跟前一單元作法相同,但把時間軸移到2003-2019。

第5單元:技術分析回測系統之設計(2007-2023)

本單元跟前一單元作法相同,但把時間軸移到2007-2023。

課程學習地圖

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本系列課程由四門課程組成:

  • 科學化計量選股術
  • 打造超額利潤的量化投資術
  • 用Excel打造高勝率選股與回測系統
  • 用Excel實作打敗大盤的技術分析與回測系統

這四門課程的關係如下圖:

本系列課程的特色是強調「科學化」(Scientification),這是指將某個領域或活動轉變為科學方法和原則的應用,以提高其精確性、可靠性和可驗證性。它的目標是將非科學性的領域轉變為科學性的領域,通常通過引入科學研究的方法、理論和實證來解決問題或回答問題。

科學化的過程可能包括以下幾個步驟:

  • 定義目標:明確確定該領域需要解決的問題,以及所需的具體目標。
  • 提出假設:根據現有的知識和理論,提出相關的假設,這些假設可以用來進行科學研究和實驗。
  • 收集數據:進行觀察、實驗或調查,收集與所研究問題相關的數據和資訊。
  • 數據分析:對收集到的數據進行統計和定量分析,以檢驗假設是否成立,或者得出新的發現。
  • 驗證結果:通過重複實驗、同行評審和公開發表研究成果,確保研究結果是可信和可重複的。
  • 知識應用:根據科學化的結果,將知識應用於解決問題、改進實踐,或者推動相關領域的發展。

本系列課程就是以這樣的程序來製作(如下圖)。希望能幫投資人的年化投資報酬率由平凡的7%提升到卓越的15%。

本系列課程自2018~2019年上線以來已經將近五年,此次進行重點增修:

  • 加入2020-2023年的台灣股市資料,以呈現最新的市場面貌,並驗證這套課程的知識仍然適用,可以持續取得良好的投資績效。例如最近火熱的緯創(3231)就被我們的選股原則在2002年第二季財報公布後發現它奇貨可居而買入,並根據賣出原則,一直持有到2023/7/18而賣出,獲利375%。
  • 在「打造超額利潤的量化投資術」增加「第 18 章 價值投資與趨勢投資融合模型」,以及「第 19 章 實戰紀錄2021/3/29~ 2023/7/7」,顯示在2.25年內累積報酬率60.7%,同期0050 ETF累積報酬率-0.8%,交易相對勝率63.8%(一股持有一季算一次),個股相對勝率56.9%。績效比較如下圖。

 講師介紹

葉怡成 教授

💡學歷
工程學博士,博士論文主題是土木工程與人工智慧,因此偏好用工程科學的角度來解析股票投資這門學問。因為原本專長不是金融學,研究路上反而更大膽。膽子大了,路也寬了,敢於挑戰經典的想法,創造新的概念與方法。

💡博客來暢銷投資書籍作者,著有
1. 《美股研究室:用19年大數據,精準分析60種選股操》
2. 《台股研究室:36種投資模型操作績效總體檢!》
3. 《誰都學得會的最強選股公式GVI》
4. 《誰都學得會的「算股」公式》
5. 《用黃金公式找到隱藏版潛力股》 
6. 《證券投資分析:使用Excel實作》
7. 《證券投資分析:探索超額報酬 使用Excel實作》
8. 《台灣股市何種選股模型行得通?》

💡榮譽經歷:
• 論文「基於基本面因子的指數股票型基金之理論與實證」獲得第二屆白文正ETF金文獎學術組首獎。
• 論文“Growth Value Two-Factor Model”發表後,受到日本大和證券首席分析師Takaaki Yoshino的注意,以該模型回測日本股市。
• 研究成果被統一證券採用,於2020年七月底發行「統一特選價值成長報酬指數ETN」(020018)。在2021/1/15-2023/5/19 (2.3年) 報酬率 31%,而同期ETF 0050報酬率 -9%
• 入選由美國史丹佛大學團隊,透過Scopus的論文影響力數據,於2022年10月10日公布全球前2%頂尖科學家榜單(World's Top 2% Scientists 2022),包括「終身科學影響力排行榜(1960 - 2021)」和「2021 年度科學影響力排行榜」兩個榜單。

💡學術論文:
發表股票投資理論與實證的國內、國際學術論文30多篇。

各界一致推薦教授的最強選股公式

課程大綱

第零章

選股與擇時投資策略

  • 0-1 股票市場的長期趨勢
  • 0-2 指數股票型基金(ETF)
  • 0-3 股票的投資策略的分類
  • 0-4 三個課程與投資策略關係

第一章

技術分析的原理

  • 1-1 前言 
  • 1-2 技術分析的原理:價量的振盪與趨勢 
  • 1-3 順勢系統經典方法:移動平均線 
  • 1-4 順勢系統經典方法:MACD 
  • 1-5 擺盪系統經典方法:布林格帶 
  • 1-6 擺盪系統經典方法:RSI 
  • 1-7技術分析的實證總結 
  • 1-8 Excel的應用 
  • 1-9 結語 
  • 第一單元試算資料

第二章

技術分析回測系統之初探

  • 2-1 價量資料的下載 
  • 2-2 技術分析使用的價量指標 
  • 2-3 單指標排序法 
  • 2-4 價量指標切塊法
  • 2-5 結論 
  • 第二單元試算資料

第三章

技術分析回測系統之設計
(1992-2007)

  • 3-1 前言 
  • 3-2 價格移動平均法:原理、散佈圖、演算法、結果 
  • 3-3 成交量移動平均法 
  • 3-4 價量移動平均法 (條件門檻法) 
  • 3-5 價量移動平均法 (條件門檻法─多期間) 
  • 3-6 價量移動平均法 (條件門檻法─多期間─移動波動) 
  • 3-7 價量移動平均法 (加權評分法─移動波動)
  • 3-8 布林格帶法 
  • 3-9 結論
  • 買賣點圖 
  • 第三單元試算資料

第四章

技術分析回測系統之設計
(2003-2019)

  • 4-1 前言   
  • 4-2 價格移動平均法
  • 4-3 成交量移動平均法
  • 4-4 價量移動平均法 (條件門檻法)
  • 4-5 價量移動平均法 (條件門檻法─多期間)
  • 4-6 價量移動平均法 (條件門檻法─多期間─移動波動)
  • 4-7 價量移動平均法 (加權評分法─移動波動)
  • 4-8 布林格帶法
  • 4-9 結語
  • 實際買賣決策 Step 1 計算MAI MVI數據
  • 實際買賣決策 Step 2 價量移動平均法 (加權評分法─移動波動)
  • 第四單元試算資料

第五章(2023 年新增)

技術分析回測系統之設計
(2015-2023)

學員評價

常見問題說明

  • 課程使用問題:請見此連結
  • 我需要先具備什麼樣的知識嗎? 
    不需要,但有基本股票投資常識者會更佳 
  • 此堂課Excel有要求要哪個版本以上嗎?
    沒有特定版本要求,都可以透過課程做Excel選股與回測,課程上遇到問題也可以在討論區發問,葉教授會親自回答,上課葉教授的軟體版本為Microsoft Office 專業增強版 2016,如果是其他版本(新舊版、Mac版)也都可以進行操作,但介面可能會有點稍加不同
  • 很喜歡葉教授的課,是否有課程相關的補充教材或書籍可以自己做更近一步學習? 
    葉教授課程內容十分詳細,會涵蓋選股所有的必要知識與Excel功能操作教學,但如果想更近一步延伸學習,此堂用Excel打造高勝率選股與回測系統可參考《證券投資分析:使用Excel實作》,而另一門課科學化計量選股術可參考《誰都學得會的算股公式:成長與價值的綜效之路,新手也可以創造15%投報率》做延伸學習。
  • 課堂中的Excel可以提供下載嗎?
    可以!講師會提供上課用的所有Excel檔案、數據、講義PPT給學員下載使用與複習。更獨家提供購買課程學員過去台股10年歷史資料(1996.Q1~2008.Q2)免費下載,供學員回測檢測自己的選股策略績效!

常見問題說明

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  • 我需要先具備什麼樣的知識嗎? 
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    葉教授課程內容十分詳細,會涵蓋選股所有的必要知識與Excel功能操作教學,但如果想更近一步延伸學習,此堂用Excel打造高勝率選股與回測系統可參考《證券投資分析:使用Excel實作》,而另一門課科學化計量選股術可參考《誰都學得會的算股公式:成長與價值的綜效之路,新手也可以創造15%投報率》做延伸學習。
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