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【Python台股、ETF量化分析實戰】大戶、小資 萬用攻略 放大財富的起手式(五)-觸底反彈 RSI

 老師介紹

劉承彥 老師 

金融科技公司經理
【資歷】

曾經擔任金融科技公司經理,專注於專案管理、金融演算法開發、大數據庫資料庫管理,也參與過國內券商行情、下單API建置專案,以及數十種程式交易相關專案,也出版過八本程式交易相關書籍。

【教學經歷】

數十餘間大專院校演講的經驗,並曾經與國內最大的資訊書局天瓏舉辦程式交易分享會,也在高雄舉辦過程式交易分享。

 2022年 台股、ETF波段交易策略研究方法大公開, 不用盯盤,也能每日關注市場的懶人投資法!

抄底策略

這周介紹一下觸底反彈RSI的邏輯,想了解詳情的朋友可以參考一下上周的電子報。

觸底反彈就是「觸底」+「反彈」兩個行為所構成,在量化上只要運用RSI的值,大概就可以實做出這兩個特徵:
📌觸底:RSI < 某個門檻
📌反彈:RSI大於最近的最低點N點以上,嚴格一點還要加上反彈的時間判斷,反彈時間不能太久,所以我設定 2 天至少反彈RSI 15 點以上

【觸底反彈】:可能代表股價下跌時的過度情緒反應,隨之而來的就是報復性回漲,由於這個價格特徵是用來建構逆勢策略,所以相對要設好停損,回測時也要檢視一下,獲利持有期間與虧損持有期間,如果虧損持有時間>獲利持有時間,可能要考慮調整一下出場策略。

Python台股、ETF量化分析實戰
Python台股、ETF量化分析實戰
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Python台股、ETF量化分析實戰

Python台股、ETF量化分析實戰

$3,580

 授課講師: 劉承彥老師
 課程時數: 11 小時
 上課日期: 已上線

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 學習目的

台股、ETF波段交易策略研究方法大公開, 不用盯盤,也能每日關注市場的懶人投資法!如果你是一位資金有限的投資人,沒辦法自建投資組合商品,ETF是一個好選擇!ETF的本質是被動投資組合,許多國內外文獻提到,被動投資長期的績效並不比積極主動投資更差。

本課程將介紹完整的公開資訊取得方法,帶你了解分析證券的三大面向,並進行量化分析實戰教學,讓你在學習過本課程後,能夠學會:

✔了解績效分析,分辨哪種策略才是好策略,幫助我們找到長期正期望值的投資策略
✔不同時序資料的解析處理,讓資料解析能力upup
✔尋找各種籌碼資料的來源,自動化蒐集並解析籌碼資料,創造籌碼面量化交易策略
✔多面向分析市場,籌碼面搭配技術面,找出最適合自己的投資方法
✔誰說散戶證券只能做多,反向型ETF讓我們也能放空大盤

 課程大綱

這堂課共有12個章節,計有11小時的課程內容。

EP 1 ➡ Python基礎介紹

  • 1-1.spyder安裝介紹
  • 1-2.基本型態、序列型態介紹
  • 1-3.判斷式結構介紹
  • 1-4.迴圈式結構介紹
  • 1-5.建立函式庫並取用
  • 1-6.Python中時間的處理
  • 1-7.Pandas套件的應用

EP 2 ➡ 金融商品與量化分析基礎介紹

  • 2-1.了解台灣交易所
  • 2-2.何謂股票
  • 2-3.何謂ETF
  • 2-4.ETF種類介紹
  • 2-5.證券的相關交易制度
  • 2-6.證券交易方法
  • 2-7.為何需要量化分析

EP 3 ➡ Python取得公開資料

  • 3-1.網路爬蟲基本概念
  • 3-2.Python下載網頁資訊
  • 3-3.BeautifulSoup解析資料
  • 3-4.selenium取得資料
  • 3-5.抓取證券公開資料

EP 4 ➡ 金融圖表繪製

  • 4-1.如何發想交易策略
  • 4-2.繪製K線圖

EP 5 ➡ 歷史回測實作

  • 5-1.交易策略建構
  • 5-2.Python撰寫交易策略
  • 5-3.繪製下單點位圖

EP 6 ➡ 績效KPI實作

  • 6-1. 績效指標介紹
  • 6-2. 績效指標計算

EP 7 ➡ 技術分析交易策略

  •  7-1.技術分析的介紹
  • 7-2.技術分析套件介紹
  • 7-3.talib套件安裝
  • 7-4.talib套件基本操作
  • 7-5.技術指標-均線(MA)介紹及計算與繪圖
  • 7-6.MA突破交易策略
  • 7-7.技術指標-相對強弱指標(RSI)介紹及計算與繪圖
  • 7-8.RSI強勢回檔交易策略
  • 7-9.技術指標-隨機指標(KD)介紹及計算與繪圖
  • 7-10.KD交易策略
  • 7-10.KD交易7-11.建構交易策略的濾網策略
  • 7-12.技術指標-平均真實區間指標(ATR)介紹及計算與繪圖
  • 7-10.KD交易策略

EP 8 ➡ 股權分散表交易策略

  • 8-1.股權分散表介紹
  • 8-2.取得股權分散表公開資料
  • 8-3.日K與股權分散表整合
  • 8-4.股權分散表繪圖
  • 8-5.股權分散表策略

EP 9 ➡ 三大法人交易策略

  • 9-1.三大法人的介紹
  • 9-2.三大法人的資料取得
  • 9-3.三大法人與股價整合
  • 9-4.三大法人繪圖
  • 9-5.跟隨外資交易策略
  • 9-6.跟隨投信交易策略
  • 9-7.跟隨自營商交易策略

EP 10 ➡ 融資融券交易策略

  • 10-1.信用交易的介紹
  • 10-2.爬蟲取得融資融券
  • 10-3.爬蟲取得融券借券
  • 10-4.信用交易與股價整合
  • 10-5.信用交易與股價的繪製
  • 10-6.融資融券交易策略

EP 11 ➡ 一籃子股票回測

  • 11-1.一籃子股票回測介紹
  • 11-2.取得上市櫃股票代碼
  • 11-3.一籃子股票回測


劉承彥 老師 

Python台股、ETF量化分析實戰
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