Python AI 量化交易策略開發及應用：時間數列與神經網路（董夢雲老師）
=
=
時間數列的研究在金融交易應用上已有長遠的歷史，交易策略不外趨勢與反轉兩大類。在趨勢測略中，我們要預測價格漲跌的方向。如何在價格的歷史資料中，找出他的行為模式也是所有交易人員關心之事，尤其前、後期價格的變動關聯最需要洞察的關鍵。
在反轉策略中透過布林通道的建立，反覆操作獲利。透過兩個(以上)資產價格，建立穩定的反轉策略，也是時間數列研究中長遠關注的課題。
資產價格的波動性本身也是一個時間數列，一方面它反映投資人的恐慌程度，但它也是選擇權價格的重要決定因素。我們可以通過計量學者的研究，對它的行為模式有進一步的了解，甚至預測它的未來變化方向，來擴大我們交易策略的應用範疇。
課程將著重於下列教學：
並提供所有討論主題的範例程式給學員，使學員課程完畢後能夠實際應用於工作之中。
主要以Python語言為主，鑑於R語言在時間數列的廣泛應用，以及使用的便利性，部分內容輔以R語言。R語言的使用將於課程內說明。
董夢雲老師
現職
昀騰金融科技技術長、台灣金融研訓院 2022 菁英講座、證券暨期貨市場發展基金會講師、國立台灣大學財金所兼任教授級專家
證照
證券暨投資分析人員合格(1996)
專長
財務工程、AI交易策略研發、結構型商品設計與避險、系統開發、風險管理理論與實務、GPU 程式設計
現職
昀騰金融科技技術長、台灣金融研訓院 2022 菁英講座、證券暨期貨市場發展基金會講師、國立台灣大學財金所兼任教授級專家
證照
證券暨投資分析人員合格(1996)
專長
財務工程、AI交易策略研發、結構型商品設計與避險、 系統開發、風險管理理論與實務、GPU 程式設計
學歷
國立台灣大學電機工程學系學士、國立中央大學財務管理學研究所博士
經歷
永豐銀行結構商品開發部副總經理、永豐金控風管處處長、中華開發金控風管處處長、凱基證券風管部主管、中信銀交易室研發科主管
語言
Python、R、VBA、Java、C#、C++/C、CUDA、OpenCL、Assembly
學歷
國立台灣大學電機工程學系學士、國立中央大學財務管理學研究所博士
經歷
永豐銀行結構商品開發部副總經理、永豐金控風管處處長、中華開發金控風管處處長、凱基證券風管部主管、中信銀交易室研發科主管
語言
Python、R、VBA、Java、C#、C++/C、CUDA、OpenCL、Assembly
使用規則
1.找揪團、對於課程內容有疑問想詢問老師或提建議，歡迎留言。
2.內容不得涉及侮辱或具不雅文字，請勿張貼廣告，本平台保留直接刪除不適當留言之權利。
3.揪團者請自行創建並聯繫，本平台不介入干涉或負責。
4.如有看課、發票、退費申請等疑問，請參考官網【常見問題】，或連繫本平台客服信箱。
