Python-QuantLib套件金融計算應用:Part I 期貨與現貨套利交易

 授課講師: 董夢雲老師
 課程時數: 15小時
 上線日期: 課程已完整上線

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用Python操作Excel|實現職場自動化與理財工具開發

 授課講師: Kadin老師
 課程時數: 4小時21分19秒
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衍生商品套利交易實作:Python-QuantLib套件金融計算應用

Python-QuantLib套件金融計算應用:Part I 期貨與現貨套利交易
Python-QuantLib套件金融計算應用:Part I 期貨與現貨套利交易
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課程介紹

董夢雲博士是台灣財務工程界極為難得的實戰派專家,具有 15 年以上財務工程領域的工作經驗,透過此課程,董博士將帶領學員了解套利交易的意義,不論任何資產,股票、加密貨幣、指數,只要有期貨交易與現貨交易在進行,都可以發掘兩者間的套利機會,並學會使用 QuantLib 來進行套利交易

什麼是 Quantlib?

這是一個使用C++開發的 Python 免費開源金融計算套件,用於金融市場上的數學、統計學和計算科學問題,可以運行於 Windows、Linux和MacOS。

QuantLib 的功能非常豐富,包括利率曲線構建、衍生品定價、風險評估和資產配置等金融計算功能,且內建的利率期限結構所使用的折現方式,完全合乎市場要求,被廣泛應用於金融行業和學術界中,是金融工程師和數學建模師的標準工具之一。

什麼是「套利交易」?

同時進行兩筆以上的交易,賺取無風險的報酬,可以是涉及一個時間點的交易,也可以是涉及兩個以上的時間點。

課程特色

  1. 詳述衍生商品無套利的均衡價格
  2. 發掘衍生商品的套利機會
  3. 說明QuantLib套件的金融計算功能
  4. 使用QuantLib來進行套利交易計算

這門課適合誰

 1. 從事金融交易相關工作的人員

2. 有 Python 使用經驗者

3. 想學習 QuantLib 程式庫使用

4. 對交易有興趣,想學習衍生品價格計算者

4. 對交易有興趣,
     想學習衍生品價格計算者

設備需求

一台連網的 PC,使用的軟體 (Anaconda Python、QuantLib) 皆為免費開源軟體

課程大綱

一、套利交易的基本原則

  1. 套利交易基本原則說明

二、期貨契約介紹

三、Python 與 QuantLib 套件介紹

提供 QuantLib 套件安裝與 SWIG 文件說明

四、QuantLib 的日期、時間類別

  1. 營業日推算規則
  2. 各類利息計算方式

物件使用範例程式:Date, Calendar, DayCounter(點此試看), Period, Frequancy

五、QuantLib 的設定、報價、利率類別

五、QuantLib 的設定、報價、
利率類別

  1. 利率報價轉換計算

物件使用範例程式:Settings, Quotes, InterestRate, Interpolation

六、Quantlib 的利率期限結構、内差類別

六、Quantlib 的利率期限結構、
内差類別

  1. 即期利率、折現函數、遠期利率的轉換計算
  2. 使用銀行公會 TAIBOR 資料,建立利率期限結構
  3. TBond 無風險利率期限結構的建立
  4. 利率的內差計算

物件使用範例程式1:FlatForward, YieldTermStructure, YieldTermStructureHandel

物件使用範例程式2:ZeroCurve, DiscountCurve, ForwardCurve

七、期貨的無套利均衡定價

  1. 期貨、現貨套利原則
  2. 期貨日曆價差套利原則

八、Python 期貨定價程式實作

  1. 匯率產品中美元利率的推導說明
  2. 期貨、現貨套利操作說明
  3. 期貨日曆價差套利操作說明

提供1: 自行開發 Forward 物件,進行遠期價格計算

提供2: 期貨契約 MTM 計算程式開發

老師介紹

董夢雲 博士

現職

  • 昀騰金融科技技術長
  • 台灣金融研訓院 2023 菁英講座
  • 證券暨期貨市場發展基金會講師
  • 國立台灣大學財金所兼任教授級專家

證照

  • 證券暨投資分析人員合格(1996)

學歷

  • 國立台灣大學電機工程學系學士
  • 國立中央大學財務管理學研究所博士

經歷

  • 永豐銀行結構商品開發部副總經理
  • 永豐金控風管處處長
  • 中華開發金控風管處處長
  • 凱基證券風管部主管
  • 中信銀交易室研發科主管

專長

  • 財務工程、AI交易策略研發、結構型商品設計與避險、 系統開發、風險管理理論與實務、GPU 程式設計

語言

  • Python、R、VBA、Java、C#、C++/C、CUDA、OpenCL、Assembly

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使用規則

1.找揪團、對於課程內容有疑問想詢問老師或提建議,歡迎留言。

2.內容不得涉及侮辱或具不雅文字,請勿張貼廣告,本平台保留直接刪除不適當留言之權利。

3.揪團者請自行創建並聯繫,本平台不介入干涉或負責。

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