【Python台股、ETF量化分析實戰】大戶、小資 萬用攻略 放大財富的起手式(二)-凱利公式
老師介紹

劉承彥 老師
金融科技公司經理
【資歷】
曾經擔任金融科技公司經理,專注於專案管理、金融演算法開發、大數據庫資料庫管理,也參與過國內券商行情、下單API建置專案,以及數十種程式交易相關專案,也出版過八本程式交易相關書籍。
【教學經歷】
數十餘間大專院校演講的經驗,並曾經與國內最大的資訊書局天瓏舉辦程式交易分享會,也在高雄舉辦過程式交易分享。
2022年 台股、ETF波段交易策略研究方法大公開, 不用盯盤,也能每日關注市場的懶人投資法!
凱利公式的經典實例
本週將介紹「凱利公式」,凱利公式簡單來說就是衡量每次下注比例的方法。凱利公式最核心的理念,就是當虧損機率越大時,投注金額就會越小,以降低破產風險。
凱利公式:(勝率*賺賠比 - 敗率*1)
/ 賺賠比
當勝率沒有100%時,絕對不要全押。以量化的角度來看也不容易找到全勝的大樣本策略,我曾回測出勝率100%的策略,但樣本數不足難以參考。
舉一個簡單的例子,當我們透過歷史回測找到某個交易策略,評估下來勝率50%、賺賠比3。那該如何下注呢?如果在策略績效可以衡量,績效大概會長什麼樣子?
用Python去推導特定的勝率賺賠比的模擬績效,簡單設定四種單次投注比例(10%、40%、70%、凱利公式),畫出來的圖大概如下,每次畫出來都不一樣,因為產生模擬績效都會先打亂一次,不過其實不管怎麼畫怎麼調整參數都會大同小異,凱利公式的權益曲線可能都會勝出其他槓桿。

調參數時必須注意,凱利公式使用前提有「優勢」的投資策略。如果策略沒有優勢,凱利公式結果就會是0,就最好不要使用該策略投資。但現實中,金融商品投資策略的未來績效往往不太能被準確衡量。至於要如何思考這個問題,則可以考量動態調整勝率賺賠比、設定系統動態衡量機制等。
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學習目的
台股、ETF波段交易策略研究方法大公開, 不用盯盤,也能每日關注市場的懶人投資法!如果你是一位資金有限的投資人,沒辦法自建投資組合商品,ETF是一個好選擇!ETF的本質是被動投資組合,許多國內外文獻提到,被動投資長期的績效並不比積極主動投資更差。
本課程將介紹完整的公開資訊取得方法,帶你了解分析證券的三大面向,並進行量化分析實戰教學,讓你在學習過本課程後,能夠學會:
✔了解績效分析,分辨哪種策略才是好策略,幫助我們找到長期正期望值的投資策略
✔不同時序資料的解析處理,讓資料解析能力upup
✔尋找各種籌碼資料的來源,自動化蒐集並解析籌碼資料,創造籌碼面量化交易策略
✔多面向分析市場,籌碼面搭配技術面,找出最適合自己的投資方法
✔誰說散戶證券只能做多,反向型ETF讓我們也能放空大盤
課程大綱
這堂課共有12個章節,計有11小時的課程內容。
EP 1 ➡ Python基礎介紹
- 1-1.spyder安裝介紹
- 1-2.基本型態、序列型態介紹
- 1-3.判斷式結構介紹
- 1-4.迴圈式結構介紹
- 1-5.建立函式庫並取用
- 1-6.Python中時間的處理
- 1-7.Pandas套件的應用
EP 2 ➡ 金融商品與量化分析基礎介紹
- 2-1.了解台灣交易所
- 2-2.何謂股票
- 2-3.何謂ETF
- 2-4.ETF種類介紹
- 2-5.證券的相關交易制度
- 2-6.證券交易方法
- 2-7.為何需要量化分析
EP 3 ➡ Python取得公開資料
- 3-1.網路爬蟲基本概念
- 3-2.Python下載網頁資訊
- 3-3.BeautifulSoup解析資料
- 3-4.selenium取得資料
- 3-5.抓取證券公開資料
EP 4 ➡ 金融圖表繪製
- 4-1.如何發想交易策略
- 4-2.繪製K線圖
EP 5 ➡ 歷史回測實作
- 5-1.交易策略建構
- 5-2.Python撰寫交易策略
- 5-3.繪製下單點位圖
EP 6 ➡ 績效KPI實作
- 6-1. 績效指標介紹
- 6-2. 績效指標計算
EP 7 ➡ 技術分析交易策略
- 7-1.技術分析的介紹
- 7-2.技術分析套件介紹
- 7-3.talib套件安裝
- 7-4.talib套件基本操作
- 7-5.技術指標-均線(MA)介紹及計算與繪圖
- 7-6.MA突破交易策略
- 7-7.技術指標-相對強弱指標(RSI)介紹及計算與繪圖
- 7-8.RSI強勢回檔交易策略
- 7-9.技術指標-隨機指標(KD)介紹及計算與繪圖
- 7-10.KD交易策略
- 7-10.KD交易7-11.建構交易策略的濾網策略
- 7-12.技術指標-平均真實區間指標(ATR)介紹及計算與繪圖
- 7-10.KD交易策略
EP 8 ➡ 股權分散表交易策略
- 8-1.股權分散表介紹
- 8-2.取得股權分散表公開資料
- 8-3.日K與股權分散表整合
- 8-4.股權分散表繪圖
- 8-5.股權分散表策略
EP 9 ➡ 三大法人交易策略
- 9-1.三大法人的介紹
- 9-2.三大法人的資料取得
- 9-3.三大法人與股價整合
- 9-4.三大法人繪圖
- 9-5.跟隨外資交易策略
- 9-6.跟隨投信交易策略
- 9-7.跟隨自營商交易策略
EP 10 ➡ 融資融券交易策略
- 10-1.信用交易的介紹
- 10-2.爬蟲取得融資融券
- 10-3.爬蟲取得融券借券
- 10-4.信用交易與股價整合
- 10-5.信用交易與股價的繪製
- 10-6.融資融券交易策略
EP 11 ➡ 一籃子股票回測
- 11-1.一籃子股票回測介紹
- 11-2.取得上市櫃股票代碼
- 11-3.一籃子股票回測