【Python台股、ETF量化分析實戰】大戶、小資 萬用攻略 放大財富的起手式（三）－三大法人籌碼
老師介紹
劉承彥 老師
金融科技公司經理
【資歷】
曾經擔任金融科技公司經理，專注於專案管理、金融演算法開發、大數據庫資料庫管理，也參與過國內券商行情、下單API建置專案，以及數十種程式交易相關專案，也出版過八本程式交易相關書籍。
【教學經歷】
數十餘間大專院校演講的經驗，並曾經與國內最大的資訊書局天瓏舉辦程式交易分享會，也在高雄舉辦過程式交易分享。
2022年 台股、ETF波段交易策略研究方法大公開， 不用盯盤，也能每日關注市場的懶人投資法！
三大法人籌碼的經典實例
本週想跟大家介紹，如何從歷史資訊統計中找出「好策略」，我們先從三大法人籌碼來看。
以量化的角度而言，任何資料都是一種市場統計分類。也就是說，不管是基本面、籌碼面、技術面的資料，都是透過分類找出對未來報酬有影響力的因素進行研究。簡單來說就是「統計分析」。
雖然量化分析沒有神奇的聖杯，但偶爾會找到有趣的數據。
常常看到某些商品並不適合在均線之上做多，因為歷史數據告訴我們，均線之上的未來報酬期望值是負的。
而分類要有依據，重點是如何找到這些分類依據，除了籌碼資料以外，其實還有技術指標可以找，有非常多類型的資料可以使用。
今天要講到是透過外資去分類資料，幫助我們在建構策略上面趨吉避凶，更快找到正期望值的策略。簡單設定兩個條件，並且去檢視未來一天的報酬率，條件為： 1. 外資過去三個月是買超還是賣超 2. 外資最近累計買賣超，最近是上升還是下跌
圖1為統計過後圖表，統計會發現外資在買超、上漲時最好持有股票。因為相對來說會漲，這是趨吉；反觀外資累計在賣超、下跌時，最好不要持有股票，因為會一直跌，這就是避凶。用這個邏輯去建構策略，績效就不會太差（記得扣除成本）。
圖2為個股還原K線以及外資累計買賣超、過去平均(紅線)。
原價
優惠價
學習目的
台股、ETF波段交易策略研究方法大公開， 不用盯盤，也能每日關注市場的懶人投資法！如果你是一位資金有限的投資人，沒辦法自建投資組合商品，ETF是一個好選擇！ETF的本質是被動投資組合，許多國內外文獻提到，被動投資長期的績效並不比積極主動投資更差。
本課程將介紹完整的公開資訊取得方法，帶你了解分析證券的三大面向，並進行量化分析實戰教學，讓你在學習過本課程後，能夠學會：
✔了解績效分析，分辨哪種策略才是好策略，幫助我們找到長期正期望值的投資策略
✔不同時序資料的解析處理，讓資料解析能力upup
✔尋找各種籌碼資料的來源，自動化蒐集並解析籌碼資料，創造籌碼面量化交易策略
✔多面向分析市場，籌碼面搭配技術面，找出最適合自己的投資方法
✔誰說散戶證券只能做多，反向型ETF讓我們也能放空大盤
課程大綱
這堂課共有12個章節，計有11小時的課程內容。
EP 1 ➡ Python基礎介紹
- 1-1.spyder安裝介紹
- 1-2.基本型態、序列型態介紹
- 1-3.判斷式結構介紹
- 1-4.迴圈式結構介紹
- 1-5.建立函式庫並取用
- 1-6.Python中時間的處理
- 1-7.Pandas套件的應用
EP 2 ➡ 金融商品與量化分析基礎介紹
- 2-1.了解台灣交易所
- 2-2.何謂股票
- 2-3.何謂ETF
- 2-4.ETF種類介紹
- 2-5.證券的相關交易制度
- 2-6.證券交易方法
- 2-7.為何需要量化分析
EP 3 ➡ Python取得公開資料
- 3-1.網路爬蟲基本概念
- 3-2.Python下載網頁資訊
- 3-3.BeautifulSoup解析資料
- 3-4.selenium取得資料
- 3-5.抓取證券公開資料
EP 4 ➡ 金融圖表繪製
- 4-1.如何發想交易策略
- 4-2.繪製K線圖
EP 5 ➡ 歷史回測實作
- 5-1.交易策略建構
- 5-2.Python撰寫交易策略
- 5-3.繪製下單點位圖
EP 6 ➡ 績效KPI實作
- 6-1. 績效指標介紹
- 6-2. 績效指標計算
EP 7 ➡ 技術分析交易策略
- 7-1.技術分析的介紹
- 7-2.技術分析套件介紹
- 7-3.talib套件安裝
- 7-4.talib套件基本操作
- 7-5.技術指標－均線（MA）介紹及計算與繪圖
- 7-6.MA突破交易策略
- 7-7.技術指標－相對強弱指標（RSI）介紹及計算與繪圖
- 7-8.RSI強勢回檔交易策略
- 7-9.技術指標－隨機指標（KD）介紹及計算與繪圖
- 7-10.KD交易策略
- 7-10.KD交易7-11.建構交易策略的濾網策略
- 7-12.技術指標－平均真實區間指標（ATR）介紹及計算與繪圖
- 7-10.KD交易策略
EP 8 ➡ 股權分散表交易策略
- 8-1.股權分散表介紹
- 8-2.取得股權分散表公開資料
- 8-3.日K與股權分散表整合
- 8-4.股權分散表繪圖
- 8-5.股權分散表策略
EP 9 ➡ 三大法人交易策略
- 9-1.三大法人的介紹
- 9-2.三大法人的資料取得
- 9-3.三大法人與股價整合
- 9-4.三大法人繪圖
- 9-5.跟隨外資交易策略
- 9-6.跟隨投信交易策略
- 9-7.跟隨自營商交易策略
EP 10 ➡ 融資融券交易策略
- 10-1.信用交易的介紹
- 10-2.爬蟲取得融資融券
- 10-3.爬蟲取得融券借券
- 10-4.信用交易與股價整合
- 10-5.信用交易與股價的繪製
- 10-6.融資融券交易策略
EP 11 ➡ 一籃子股票回測
- 11-1.一籃子股票回測介紹
- 11-2.取得上市櫃股票代碼
- 11-3.一籃子股票回測