還在買0050?ETF種類繁多,從股票、期貨、債券到槓桿型,提升績效打贏大盤不能只看報酬

劉承彥 老師  MasterTalks線上課程 - Nov 21 2022

#投資報酬 #ETF #投資策略 #資產配置

很多研究都證實,多數人的績效不如「大盤長期報酬」。而我們如果要建立被動投資的資產配置,面對一籃子商品、大盤商品,要如何尋找標的呢?

隨著ETF的普及,大眾的投資行為也逐漸被改變。同時也隨著ETF的發展,開始有越來越多變形的ETF商品,導致我們即使決定要投資ETF,卻也被琳瑯滿目的選擇弄得頭昏眼花,深怕自己投資踩雷。

大多數人都是單純看投資商品的報酬,但是在挑選投資商品時,完全以報酬取向做選擇可能帶來的也會是較高的風險。

首先將全台灣上市的ETF,上市日期超過三年的商品拉出來,避免被剛上市又表現不錯的ETF讓我們產生錯覺,接著我們用圖像來呈現。

上圖所顯示的是X軸為風險值、Y軸為報酬值 

其中我們可以看到許多ETF的代碼中有英文數字,意涵如下:

  • 股票原型ETF:沒有英文代碼,如:台灣前50大市值0050
  • 債權原型ETF:英文代碼為B,如:FH彭博新興債00711B
  • 期貨原形ETF:英文代碼為U,追蹤海期的ETF(原物料、美元指數等),如:元大美元指數00682U
  • 槓桿型ETF:英文代碼為L,如:00631L是0050正2
  • 反向型ETF:英文代碼為R,如:00632R是0050反1
  • 股票外幣ETF:英文代碼為K,如:00668K是國泰道瓊工業平均指數基金
  • 債券外幣ETF:英文代碼為C,如:00774C是新光中政金綠債+R

比特幣、AAPL、QQQ報酬率曲線

接著我們放大左上角的區塊,看到股票原型表現最好的商品。

QQQ(80%)、BTC(10%)資產配置圖

筆者簡單列出幾檔相對高報酬、低風險的股票ETF(純資料分析結果,無推薦意圖):

  • 富邦台50(006208)
  • 富邦公司治理(00692)
  • 富邦公司治理(00692)
  • 富邦NASDAQ(00662)
  • 國泰美國道瓊(00668)

其中除了投資國外股票的00662、00668成本率很高以外,大概都超過1%。其他內扣成本都不高,也可能是報酬穩定的主因。上表的結果居然是市值與公司治理相關的ETF,而不是高股息或是一些神奇的投資組合,這方法給大家參考。

除了原型的ETF以外,我們也可以分別去評估每個種類的ETF,看看那些ETF是當中的佼佼者哦。

用 Python 打造全方位資產配置|貨幣、股票、債券、基金、ETF、期貨全攻略
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