用Python打造智能期貨回測
Thinkific
- 授課老師：酆士昌老師
- 課程總長度：180分鐘
自動化資料探索與分析流程
講師將透過Python帶您實做交易資料的探索，透過比較各種指標、回測細節來建構自動化的資料分析流程，讓您在上班之餘也能隨時檢視自己的投資組合
大數據專長的堅強講師陣容
講師來自金融科技公司，擁有軟體開發、系統規畫以及金融交易策略開發的相關經驗，在大數據時代教會您如何掌握市場趨勢並建立自動化的智能交易系統
完善的交易策略介紹與回測
介紹如何判斷市場上漲與下跌趨勢，透過各種技術指標去搭建獨一無二的交易策略並且有效率地比較不同策略的績效差異，讓您在最短的時間內找到市場的機會點
深入淺出的實戰應用
不僅僅是理論的說明，本課程更著重在教會您如何結合實際案例，透過歷史數據檢驗策略的有效性，讓您少走投資冤枉路，快速找到打敗市場的方法
為甚麼必須學期貨回測
市場高波動
期貨市場相對證券市場有更高的平均報酬率，但同樣伴隨著更高的市場波動，如何更正確更快速地判斷進出場時機，是每一位期貨投資人需要注意的問題
交易策略複雜
相對證券市場做多做空，期貨市場可以透過組合部位來規避風險，透過槓桿來拉大利差，且可以隨意當沖，這些特性使投資人的策略複雜化，只用人工判斷實在難以找出最佳投資機會。
投資規則差異
期貨市場同樣有種種限制，包含強制平倉、契約日期等等，使用手動計算損益實在太過麻煩，對於忙碌的上班族而言非常不方便。
因此，唯有透過回測，才能更精準找出市場獲利機會
大數據時代下的新方向
Python – 數據科學的最佳利器
作為近幾年最流行的程式語言，Python在大數據處理、金融交易等方面都具備非常優秀的功能，絕對是上班族最炙手可熱的工具之一
大數據主導的金融科技產業
透過交易回測、程式下單等大數據交易方式已經在業界站穩一席之地，而在快速多變的期貨市場，唯有充分理解市場才能更好地找出獲利點
省時、省力的新生活型態
過去相較於親自到交易所，網路已經可以滿足我們的看盤需求，而現在程式的出現則讓我們能夠自動化地蒐集與分析想要的市場資訊，為沒有太多時間的上班族而言創造另一種生活型態
你符合以下幾種特質嗎？
1. 喜好投資，卻沒有時間研究交易策略
2. 總是擔心自己的投資策略是否有效
3. 剛入門期貨市場，對交易策略感到眼花撩亂
4. 期貨市場老鳥，希望更精準找出市場獲利機會
授課老師
酆 士昌
畢業於清華大學數學研究所應用數學組，專注於系統規劃、軟體開發與金融交易系統。目前任職金融科技公司CEO，在系統建構上有二十餘年的經驗。近年來潛心於金融科技領域，將金融大數據應用於策略回測、推進分析與實單交易的領域。目前著作共有九十餘本，在多所學校演講並擔任業師，講授大數據分析、程式交易、作業系統、程式語言等相關課程。
劉 承彥
目前在金融科技公司擔任專案經理，負責策略開發、交易系統建置與資料庫管理。擅長的工具為C++、Python與R，具有多年Python程式交易的經驗。目前共有兩本程式交易相關著作，並在學校擔任業師，講授大數據分析與程式交易等課程。
課程內容
點擊影片免費試看課程內容
- 第一章：回測環境建置
- （免費試聽）1-1 安裝與設定Python
- 1-2 了解Python基本變數應用
- 1-3 了解Python內建型態
- 1-4 應用Python內建函數
- 1-5 學習Python邏輯判斷、迴圈應用
- 1-6 載入Python套件
- 第二章：逐筆交易資料的探索
- （免費試聽）2-1 期交所商品搓合機制
- （免費試聽）2-2 K線資料的格式解析
- 2-3 台指期逐筆資料的分析
- 2-4 公開資料輔助
- 第三章：轉換指標訊號
- 3-1 開盤買收盤賣
- 3-2 開盤買收盤賣加上停損
- 3-3 加入五日均線作為多空判斷
- 3-4 加入停損條件測試
- 3-5 將K線指標資料格式轉換為Talib適用
- 3-6 計算技術指標
- 第四章：公開資訊的輔佐判斷
- （免費試聽）4-1 制定交易策略
- 4-2 進階策略建構
- 4-3 技術指標衍伸策略
- 第五章：逐筆交易資料的探索
- 5-1 畫圖事前準備
- 5-2 繪圖案例介紹
- 課程資料下載
- 三個月期貨歷史逐筆交易資料
常見問題說明
- 課程使用問題：請見此連結。
- 我系統需求是什麼？
回測是透過歷史數據，不限制作業系統，但課堂上會透過Windows系統介面做範例 - 購買課程後會提供哪些資料？
購買課程後，我們會提供三個契約（約三個月）的大台指期貨回測資料，回測軟體完全屬於Python，沒有其他軟體的限制，會透過KBar 也會計算技術指標