Excel VBA 交易小精靈:實作技術分析策略回測與半自動化交易系統 - MasterTalks 內容電力公司
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你是否也遇過這些情況?

想在市場尋找能獲利的交易策略?

可以在市場獲利的交易策略是交易者最想尋找的答案,但市場變幻莫測,聖杯很難在市場購得(想想,既然能獲利為何要賣呢?),且可能無法永續(想想,當特定策略被廣泛運用於市場,還能持續獲利嗎?)。
交易者能做的,是自行研究市場尋找規律建構策略,但這策略到底能不能獲利? 敢不敢放到明天的市場交易,最好能用歷史資料回測驗證一下。 

也許過去的策略不一定賺錢,但策略如果沒有事先回測,又怎麼敢進場呢?

也許過去賺錢的策略不能保證明日的獲利(但可有比較高的機率),但如果策略未經事先回測驗證,又怎敢進場?
回測驗證策略的軟體工具很多,最低成本又最容易上手的工具非屬Excel與VBA語言了。
只需要具備Excel的操作能力,取得資料,並設計量化策略,就可以在Excel的環境建構包含「進場、出場、停利、停損」等基本元素的交易策略回測驗證環境。進一步,若能學會VBA編碼,就可以對在Excel環境建構的回測策略作多劇本分析、參數最佳化分析。
使用VBA編碼,也可以獨立建立策略回測系統,除有助於未來延伸學習其他程式語言外,也有助於未來開發即時交易系統。 

誰需要這門課程?

  • 目前設計的策略績效不盡理想,希望能透過實證,找到改進策略的方向
  • 作為財金研究的師生,想學習實證分析交易策略的方法與工具
  • 想找個財金領域的主題,學習程式語言,以作為未來學習其他程式語言的基礎
  • 自己能設計量化交易策略,卻不知這些策略在過往的市場經驗中,能不能獲利?
  • 想自行驗證市面書籍及課程中的交易策略,有沒有「宣稱」的那麼神奇
  • 想建立即時交易的決策輔助環境(半自動化的交易系統)

本課程獨家特色

Excel

有效率學會財金分析的入門工具(Excel)

VBA

有效率學會財金分析的入門程式語言(VBA)

建立交易策略

不給魚(策略),但提供釣魚(自行驗證策略)的方法

回測環境

學會建構進場、出場、停利損等元素的交易策略回測環境

半自動化下單系統

透過Excel VBA自動分析提示下單機會後手動下單,因此不須串接券商API

學習目的

學習程式交易概念,並以最有效率的方式學習運用Excel與VBA語言於「建構、驗證、調整」技術分析策略,並設計「半自動化交易系統」的程式交易基本技術。

讓學員可以從了解程式交易的精神、方法開始,學習如何取得實證資料並導入Excel中,在Excel環境結合VBA語言,建立具備「進場、出場、停利、停損」等策略元素的技術分析策略回測驗證環境,並從績效指標中調整策略,讓學員具備自行驗證量化交易策略的能力,自行尋找聖杯。

繼而,以VBA語言除輔助Excel環境建構的策略回測系統作多劇本與最佳化分析外,並學習使用VBA語言開發獨立的策略回測系統。 最後,以VBA語言在Excel環境導入DDE即時資訊建立「半自動化」(自動提示交易機會但不自動下單)的交易系統。

本課程可做為未來學習使用其他程式語言開發程式交易回測與建構全自動化即時交易環境的基礎。

課程大綱

  • 1-1.1 程式交易概論
  • 1-1.2 程式交易策略架構
  • 1-1.3 程式交易策略邏輯
  • 1-2 建構程式交易環境的工具介紹—Excel
  • 1-3 如何取得實證用市場交易資料(1)
  • 1-3 如何取得實證用市場交易資料(2)
  • 1-4 在Excel環境建構策略回測的方法
  • 單元一簡報、講義下載
  • 2-1 以Excel建構策略回測環境
  • 2-2Excel策略回測環境的延伸、限制與如何透過VBA突破
  • 單元二簡報、講義及範例下載
  • 3-1_程式設計概念
  • (免費試聽)3-2_3種程式結構的編碼
  • 3-3 VBA重要指令與語法(1)
  • 3-4_VBA重要指令與語法(2)
  • 3-5_建構獨立視窗與工作表上的圖形使用介面
  • 3-6_VBA程式除錯方法
  • 單元三簡報、講義及範例下載
  • 4_以VBA支援Excel策略回測
  • 單元四簡報、講義及範例下載
  • (免費試聽)5-1_以VBA建構策略回測環境(1)
  • 5-2_以VBA建構策略回測環境(2)
  • 單元五簡報、講義及範例下載
  • 6-1_即時交易系統建構概論
  • 6-2_以模擬DDE取價產生盤中K線
  • 6-3_以DDE取價在Excel環境使用VBA設計半自動化下單系統
  • 6-4_漸進完成半自動下單系統操作之程式解碼
  • 單元六簡報、講義及範例下載
  • 7-1_綜合比較程式交易應用
  • 7-2_程式交易應用
  • 7-3_未來學習地圖
  • 單元七簡報、講義及範例下載
  • 附錄一 包含『濾網條件』分別判斷使用趨勢或盤整策略
  • 附錄二 Excel包含濾網策略的回測
  • 從台灣期交所網站下載每日期貨逐筆交易資料,透過VBA程式過濾商品轉成任意頻率日內K線功能的範例
  • 除課堂中已有的MA與RSI技術分析指標範例外,其他常用指標(包含心理線、KD、CDP、威廉指標、MTM動量指標、布林通道、MACD、CCI、Abbreation軌道線、凱勒通道指標等)策略回測範例
  • 加入策略濾網的技術分析回測範例
  • 籌碼面分析範例
  • 由VBA學習VB .Net語言(含以VB .Net完成具備技術指標回測功能的系統)
  • 由VBA學習VC# .Net語言
  • API元件自動交易的原理與可行方案(本階段課程不提供自動交易,但可為未來自動交易建立基礎)

課程介紹

單元一:程式交易概論與建構策略回測方法

1-1 程式交易概論、交易策略架構與策略邏輯

1-2 建構程式交易環境的工具介紹—Excel

1-3 如何取得實證用市場交易資料

1-4 在Excel環境建構策略回測的方法

單元二:以Excel建構策略回測環境

2-1 以Excel建構「單一指標單邊策略回測環境」

2-2 以Excel建構「複合指標多空策略回測環境」

2-3 以Excel建構「考慮停利損的複合指標多空策略回測環境」

2-4 Excel策略回測環境的延伸、限制與如何透過VBA突破

單元三:VBA語言學習

3-1 學習使用VBA(1) ─ 程式設計的概念與立即完成3種程式結構的編碼

3-2 學習使用VBA(2) ─ 重要指令與語法(變數、陣列、運算子、邏輯、判斷、資料讀寫、程序與函數、其他)

3-3 學習使用VBA(3) ─ 建構獨立視窗與工作表上的圖形使用介面

3-4 學習使用VBA(4) ─ VBA程式除錯方法

單元四:以VBA支援Excel策略回測

4-1 以VBA支援Excel回測系統的多劇本分析

4-2 以VBA支援Excel回測系統的雙變數最佳化分析

單元五:以VBA建構策略回測環境

5-1 以VBA建構「單一指標單邊策略回測環境」

5-2 以VBA建構「複合指標多空策略回測環境」

5-3 以VBA建構「考慮停利損的複合指標多空策略回測環境」

5-4 VBA策略回測環境的優點 ─ 使用Excel作回測除錯並延伸到其他程式語言

單元六:以DDE取價在Excel環境使用VBA設計半自動化下單系統

6-1 交易執行流程與下單系統

6-2 下單系統完整功能

6-3 不同類型交易系統設計

6-4 日內K線的產生方法與自行產生K線的重要性

6-5 以Windows API定頻更新取自網站的即時資料

6-6 以歷史資料模擬DDE取價並產生定頻K線

6-7 以DDE取得遠端報價並藉由Windows API產生定頻K線

6-8 以DDE取得遠端報價、藉由Windows API產生定頻K線並以OnTime方法定時啟動

6-9 以DDE取得遠端報價、藉由Windows API產生定頻K線並驅動交易策略

單元七:綜合比較與未來學習

7-1 程式交易工具的綜合比較

7-2 程式交易的應用

7-3 未來的學習地圖

授課講師

高雄科技大學金融資訊所教授

姜林 杰祐

目前為國立高雄科技大學金融資訊系所教授,曾在台灣期交所、台灣證交所、金融研訓院、證期會等演講過,擁有豐富的實務界演講經驗,並且著有「程式交易方法技術與應用」、「金融科技時代的財富管理」、「金融科技能力學習與應用」等書,不論在學術界還是實務界都佔有一席之地,更創建了「金融科技與程式交易論壇」,獲聘為金融研訓院菁英講座!

常見問題說明

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