金融計量模型建立之基礎與應用

 授課講師: 鄺重平教授
 課程時數: 預計8小時
 上線日期: 7/27
銷售達標進度
0%
優惠價
$22,500

原價

$30,000

優惠倒數

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打好量化交易的科學基礎,避免錯誤選擇沒有科學根據的策略,設計風險較低的交易策略!

課前教材

課程介紹影片

課程成果圖

資產價格變動的規律,量化投資策略的設計,都建基於可通過科學驗證的數學模型。以有效方法了解和應用這些模型,就是我們的目標。

課程介紹

若您想真正跨進量化投資的世界,堅實的量化金融知識不可或缺, 本課程將建構和分析量化金融模型的理論普及化與量化交易的必備知識都放在這門課中

量化金融的一個基礎原理就是資產(例如股票),價格是一個隨機過程,它們的變化通過數學模型來描述。而「配對交易」、「均值回歸」這些基本交易策略,均建基於數學模型和統計分析。

若有了這些理論的基礎,再進行量化交易或使用人工智慧技術,就像是把交易策略建立在科學基礎上,成功的可能性將會翻倍。

課程特色

協助學員學會從事量化交易所需的基本模型建立與分析方法。

協助學員認識量化交易的真諦,避免錯誤選擇沒有科學根據的策略。

「課程主題」是打好量化交易的科學基礎。

幫助學員設計風險較低的交易策略。

課程大綱

  • 1-1、概率模型
  • 1-2、隨機變量與分佈
  • 1-3、描述統計與投資組合
  • 1-4、回歸分析
  • 2-1、隨機漫步
  • 2-2、布朗運動
  • 2-3、跳躍擴散過程
  • 2-4、期權定價模型
  • 2-5、期權波幅交易
  • 2-6、債券價格模型
  • 2-7、馬可夫模型
  • 2-8、限價簿
  • 3-1、隨機過程
  • 3-2、時間序列分析
  • 3-3、協整過程
  • 3-4、協整過程與配對交易
  • 3-5、Vasicek 過程與均值回歸
  • 3-6、跳躍檢測
  • 3-7、外匯交易
  • 4-1、優化投資組合所需的股票回報相關性分析
  • 4-2、期權交易策略中的價格波幅估計
  • 4-3、配對交易策略中的Vasicek 過程模擬

教師介紹

鄺重平教授

學歷

香港中文大學電子學博士

香港城市大學數學博士

現職

香港中文大學機械與自動化工程學系客座教授

專業證照

英國電機工程師學會院士

香港工程師學會院士

香港證券及投資學會資產管理持牌專家證書

學歷

香港中文大學電子學博士

香港城市大學數學博士

現職

香港中文大學機械與自動化工程學系客座教授

專業證照

英國電機工程師學會院士

香港工程師學會院士

香港證券及投資學會資產管理持牌專家證書

經歷

香港中文大學

  • 自動化工程學系 系主任
  • 機械與自動化工程學系 教授
  • 訊息工程學系 講師
  • 電子學系 講師
  • 工程學院——金融科技碩士課程 兼任講師
  • 金融學系——金融學碩士課程 兼任講師
  • 機械與自動化工程學系 客座教授

香港理工學院

  • 電子工程學系 講師

經歷

香港中文大學

  • 自動化工程學系 系主任
  • 機械與自動化工程學系 教授
  • 訊息工程學系 講師
  • 電子學系 講師
  • 工程學院——金融科技碩士課程 兼任講師
  • 金融學系——金融學碩士課程 兼任講師
  • 機械與自動化工程學系 客座教授

香港理工學院

  • 電子工程學系 講師

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這堂課適合誰

  • 資訊工程師
  • 金融工程師
  • 數學工程師
  • 量化交易入門者
  • 想學習量化交易的人

其他資訊

欲加入這堂課的學員需具備高中畢業或相等程度之數學知識,例如代數、基礎概率和統計。

金融計量模型建立之基礎與應用
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