Python-QuantLib套件金融計算應用：Part I 期貨與現貨套利交易

Python-QuantLib套件金融計算應用：Part I 期貨與現貨套利交易

授課講師：董夢雲老師
課程時數： 15小時
上線日期：課程已完整上線

將於 5/25 (四) 16:00 調漲至 11,000 元！

完課後三天內，
已有學員考取GA4證照！
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用Python操作Excel｜實現職場自動化與理財工具開發

授課講師： Kadin老師
課程時數： 4小時21分19秒
上線日期：已上線

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衍生商品套利交易實作：Python-QuantLib套件金融計算應用

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解鎖內容

Excel VBA：入門應用與爬蟲實戰組合包

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2023 年最新 GA4 實作與證照組合包

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課程試看影片

課程介紹

董夢雲博士是台灣財務工程界極為難得的實戰派專家，具有 15 年以上財務工程領域的工作經驗，透過此課程，董博士將帶領學員了解套利交易的意義，不論任何資產，股票、加密貨幣、指數，只要有期貨交易與現貨交易在進行，都可以發掘兩者間的套利機會，並學會使用 QuantLib 來進行套利交易。

什麼是 Quantlib？

這是一個使用C++開發的 Python 免費開源金融計算套件，用於金融市場上的數學、統計學和計算科學問題，可以運行於 Windows、Linux和MacOS。

QuantLib 的功能非常豐富，包括利率曲線構建、衍生品定價、風險評估和資產配置等金融計算功能，且內建的利率期限結構所使用的折現方式，完全合乎市場要求，被廣泛應用於金融行業和學術界中，是金融工程師和數學建模師的標準工具之一。

什麼是「套利交易」？

同時進行兩筆以上的交易，賺取無風險的報酬，可以是涉及一個時間點的交易，也可以是涉及兩個以上的時間點。

課程特色

詳述衍生商品無套利的均衡價格
發掘衍生商品的套利機會
說明QuantLib套件的金融計算功能
使用QuantLib來進行套利交易計算

這門課適合誰

1. 從事金融交易相關工作的人員

2. 有 Python 使用經驗者

3. 想學習 QuantLib 程式庫使用

4. 對交易有興趣，想學習衍生品價格計算者

4. 對交易有興趣，
想學習衍生品價格計算者

設備需求

一台連網的 PC，使用的軟體 (Anaconda Python、QuantLib) 皆為免費開源軟體

課程大綱

一、套利交易的基本原則

套利交易基本原則說明

二、期貨契約介紹

三、Python 與 QuantLib 套件介紹

提供 QuantLib 套件安裝與 SWIG 文件說明

四、QuantLib 的日期、時間類別

營業日推算規則
各類利息計算方式

物件使用範例程式：Date, Calendar, DayCounter(點此試看), Period, Frequancy

五、QuantLib 的設定、報價、利率類別

五、QuantLib 的設定、報價、
利率類別

利率報價轉換計算

物件使用範例程式：Settings, Quotes, InterestRate, Interpolation

六、Quantlib 的利率期限結構、内差類別

六、Quantlib 的利率期限結構、
内差類別

即期利率、折現函數、遠期利率的轉換計算
使用銀行公會 TAIBOR 資料，建立利率期限結構
TBond 無風險利率期限結構的建立
利率的內差計算

物件使用範例程式1：FlatForward, YieldTermStructure, YieldTermStructureHandel

物件使用範例程式2：ZeroCurve, DiscountCurve, ForwardCurve

七、期貨的無套利均衡定價

期貨、現貨套利原則
期貨日曆價差套利原則

八、Python 期貨定價程式實作

匯率產品中美元利率的推導說明
期貨、現貨套利操作說明
期貨日曆價差套利操作說明

提供1: 自行開發 Forward 物件，進行遠期價格計算

提供2: 期貨契約 MTM 計算程式開發

老師介紹

董夢雲博士

現職

昀騰金融科技技術長
台灣金融研訓院 2023 菁英講座
證券暨期貨市場發展基金會講師
國立台灣大學財金所兼任教授級專家

證照

證券暨投資分析人員合格(1996)

學歷

國立台灣大學電機工程學系學士
國立中央大學財務管理學研究所博士

經歷

永豐銀行結構商品開發部副總經理
永豐金控風管處處長
中華開發金控風管處處長
凱基證券風管部主管
中信銀交易室研發科主管

專長

財務工程、AI交易策略研發、結構型商品設計與避險、系統開發、風險管理理論與實務、GPU 程式設計

語言

Python、R、VBA、Java、C#、C++/C、CUDA、OpenCL、Assembly

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