Python-QuantLib套件金融計算應用：Part II選擇權與期貨套利交易

Python-QuantLib套件金融計算應用：Part II選擇權與期貨套利交易

授課講師：董夢雲老師
課程時數：共18小時20分鐘
上線日期：課程已完整上線

將於 5/25 (四) 16:00 調漲至 13,000 元！

完課後三天內，
已有學員考取GA4證照！
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用Python操作Excel｜實現職場自動化與理財工具開發

授課講師： Kadin老師
課程時數： 4小時21分19秒
上線日期：已上線

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衍生商品套利交易實作：Python-QuantLib套件金融計算應用

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解鎖內容

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課程介紹

董夢雲博士是台灣財務工程界極為難得的實戰派專家，具有 15 年以上財務工程領域的工作經驗，透過此課程，董博士將帶領學員了解套利交易的意義，不論任何資產，股票、加密貨幣、指數，只要有選擇權交易與期貨交易在進行，都可以發掘兩者間的套利機會，並學會使用 QuantLib 來進行套利交易。

什麼是 Quantlib？

這是一個使用C++開發的 Python 免費開源金融計算套件，用於金融市場上的數學、統計學和計算科學問題，可以運行於 Windows、Linux和MacOS。

QuantLib 的功能非常豐富，包括利率曲線構建、衍生品定價、風險評估和資產配置等金融計算功能，且內建的利率期限結構所使用的折現方式，完全合乎市場要求，被廣泛應用於金融行業和學術界中，是金融工程師和數學建模師的標準工具之一。

什麼是「套利交易」？

同時進行兩筆以上的交易，賺取無風險的報酬，可以是涉及一個時間點的交易，也可以是涉及兩個以上的時間點。

課程特色

詳述衍生商品無套利的均衡價格
發掘衍生商品的套利機會
說明QuantLib套件的金融計算功能
使用QuantLib來進行套利交易計算

這門課適合誰

1. 從事金融交易相關工作的人員

2. 有 Python 使用經驗者

3. 想學習 QuantLib 程式庫使用

4. 對交易有興趣，想學習衍生品價格計算者

4. 對交易有興趣，
想學習衍生品價格計算者

設備需求

一台連網的 PC，使用的軟體 (Anaconda Python、QuantLib) 皆為免費開源軟體

課程大綱

一、QuantLib 波動性期限結構類別

選擇權交易與波動性
BlackConstantVol 物件
BlackVarianceCurve 物件
BlackVolTermStructureHandle 物件
BlackVarianceSurface 物件

二、QuantLib 選擇權產品類別

QuantLib 選擇權產品類別、Exercise 物件
Payoff 物件
Option 物件、單資產 Option 建構、多資產 Option 建構
Instrument 物件
台指選擇權契約規格

三、QuantLib 的選擇權定價模型類別

評價模型與 Processes 物件
常用簡單計算器物件
GBS 模型陽春型選擇權 Pricing Engine 物件
異種選擇權 Pricing Engine 物件
Heston 模型 Pricing Engine 物件
Bates 模型 Pricing Engine 物件
計算結果的產出

四、選擇權與期貨的套利交易

歐式買、賣權評價關係與套利交易
美式買、賣權評價關係與套利交易
合成式遠期契約
台指 TXO 範例

五、選擇權價格的套利限制

五、QuantLib 的設定、報價、利率類別

買權價格限制
賣權價格限制
不同到期日買、賣權價格的限制
對不同執行價格買、賣權價格的限制

六、選擇權二項式模型

六、Quantlib 的利率期限結構、
内差類別

基本概念
買權的二項式評價模型
賣權的二項式評價模型

七、選擇權的避險參數與動態套利

Delta 避險
Gamma 避險
動態複製選擇權的理論基礎
動態套利案例研討
結論

老師介紹

董夢雲博士

現職

昀騰金融科技技術長
台灣金融研訓院 2023 菁英講座
證券暨期貨市場發展基金會講師
國立台灣大學財金所兼任教授級專家

證照

證券暨投資分析人員合格(1996)

學歷

國立台灣大學電機工程學系學士
國立中央大學財務管理學研究所博士

經歷

永豐銀行結構商品開發部副總經理
永豐金控風管處處長
中華開發金控風管處處長
凱基證券風管部主管
中信銀交易室研發科主管

專長

財務工程、AI交易策略研發、結構型商品設計與避險、系統開發、風險管理理論與實務、GPU 程式設計

語言

Python、R、VBA、Java、C#、C++/C、CUDA、OpenCL、Assembly

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